Donskú ikonu Matky Božej priniesli donskí kozáci veľkovojvodovi Dimitrijovi Ioannovičovi Donskoyovi počas jeho vojny s Mamai. Ikona bola s armádou princa počas všetkých nepriateľských akcií.
V deň slávnej bitky pri Kulikove, v roku 1380, sa pred radmi vojakov niesol obraz Matky Božej, aby sa táto posilnila vo viere a statočnosti. Vojaci sa modlili pred ikonou a prosili Matku Božiu o pomoc pri porážke nepriateľov vlasti. Ako je známe z histórie Ruska, v bitke o Kulikovo zvíťazil Dimitrij Donskoj so svojou armádou. Potom kozáci predstavili obraz Matky Božej ako dar veľkovojvodovi. Dimitry Donskoy preniesol ikonu do Moskvy a umiestnil ju do katedrály Nanebovzatia. O niečo neskôr bola svätá ikona prenesená do katedrály Zvestovania v Moskve. Na pamiatku víťazstva ruskej armády nad Tatármi bola ikona Matky Božej pomenovaná Donskoy.
V roku 1591, za vlády Theodora Ioannoviča, došlo k oslobodeniu Moskvy od krymských Tatárov. Na pamiatku tejto udalosti bol v Moskve postavený kláštor Donskoy. Názov kláštora nebol vybraný náhodou, pretože cár a ľud sa osobitne vrúcne modlili k Matke Božej za vyslobodenie z krymských Tatárov pred ikonou Panny Márie Donu.
Keď sa krymské knieža Nurydan s bratom Murom Girayom priblížili k Moskve a usadili sa v jej blízkosti na Vrabčích vrchoch, cár Theodore sa obrátil s prosbou o pomoc u prostredníka kresťanov, najsvätejšieho Bohorodičky. Potom veriaci vykonali sprievod so svätým obrazom po meste a ikonu umiestnili do pohrebného kostola. Pred samotnou bitkou strávil cár Theodore Ioannovič celú noc vo vrúcnej modlitbe. S nástupom dňa sa Tatári vrhli na Rusov, ale vystrašení neviditeľnou silou utiekli a nechali veľa mŕtvych a ich tábor na bojisku.
Na tomto mieste bol založený kláštor na znak vďaky Matke Božej za jej pomoc. V samotnom kláštore bola umiestnená Donská ikona Matky Božej.
Sviatok ikony Donskaya Matky Božej bol ustanovený 1. septembra, v deň víťazstva ruskej armády nad jednotkami Nurydan a Mura Girey. Odvtedy sa tiež traduje výroba sprievodu od moskovskej katedrály Nanebovzatia po monacký kláštor.
